Bollinger Bande Svantaggi

Le basi di Bollinger Bands. In 1980, John Bollinger, un tecnico di lunga data dei mercati, ha sviluppato la tecnica di usare una media mobile con due bande di trading sopra e sotto a differenza di un calcolo percentuale da un normale media mobile, le bande di Bollinger semplicemente aggiungere e sottrarre una deviazione deviazione calculation. Standard standard è una formula matematica che misura la volatilità che mostra come il prezzo delle azioni può variare da il suo vero valore misurando la volatilità dei prezzi, le bande di Bollinger si adattano alle condizioni di mercato Questo è ciò che li rende così a portata di mano per i commercianti si possono trovare quasi tutti i dati relativi ai prezzi necessari tra le due bande continuate a leggere per scoprire come funziona questo indicatore, e come si può applicare al tuo trading per ulteriori sulla volatilità, vedere Suggerimenti per gli investitori in volatile Markets. What sa Bollinger band bande di Bollinger sono costituite da una linea centrale e due canali di prezzo bande sopra e sotto la linea centrale è una media mobile esponenziale i canali di prezzo sono le deviazioni standard dello stock in fase di studio le bande si espande e contrae come l'azione dei prezzi di un problema diventa espansione volatile o è vincolato in una stretta di trading modello contrazione per saperne di più la differenza tra il semplice ed esponenziale medie mobili controllando medie mobili Quali sono They. A magazzino può operare per lunghi periodi in un trend anche se con una certa volatilità di volta in volta a una migliore vedere la tendenza, i commercianti utilizzano la media mobile per filtrare l'azione dei prezzi in questo modo, gli operatori possono raccogliere informazioni importanti su come il mercato è il commercio, ad esempio, dopo un forte aumento o caduta di tendenza, il mercato potrebbe consolidare il commercio in modo stretto e che attraversano sopra e al di sotto della media mobile a monitorare meglio questo comportamento, i commercianti utilizzare i canali di prezzo, che comprendono l'attività di negoziazione intorno al trend. We sanno che i mercati commercio irregolare su base giornaliera, anche se sono ancora in commercio in una tendenza rialzista o tecnici ribasso utilizzano le medie mobili con linee di supporto e resistenza ad anticipare l'azione dei prezzi di un titolo di resistenza superiore e le linee di supporto inferiori sono prima disegnate e poi estrapolati per formare i canali entro il quale il commerciante si aspetta prezzi per essere contenute Alcuni commercianti disegnare linee rette che collegano sia superiore o inferiore delle tariffe per identificare gli estremi di prezzo superiore o inferiore, rispettivamente, e quindi aggiungere linee parallele per definire il canale entro il quale i prezzi dovrebbero muoversi finché i prezzi non si muovono fuori di questo canale, l'operatore può essere ragionevolmente sicuri che i prezzi si muovono come i prezzi delle azioni expected. When continuamente toccare la parte superiore del Bollinger band, i prezzi sono pensati per essere ipercomprato al contrario, quando si toccano continuamente la banda inferiore, i prezzi sono pensati per essere ipervenduto innescare un acquisto signal. When utilizzando bande di Bollinger, designato le bande superiori e inferiori, come gli obiettivi di prezzo Se il prezzo devia la banda inferiore e attraversa di sopra della media di 20 giorni la linea di mezzo, la banda superiore viene a rappresentare il target di prezzo superiore in un forte trend rialzista, i prezzi di solito oscillano tra la banda superiore e la media mobile a 20 giorni Quando ciò accade, un passaggio al di sotto della media mobile a 20 giorni avverte di una inversione di tendenza al ribasso per maggiori informazioni su misurare una direzione risorsa s e trarre profitto da esso, vedi traccia stock prezzi con l'Trendlines.1 a misura statistica della dispersione dei rendimenti per un dato titolo o indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che proibiva alle banche commerciali di partecipare al libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è costituito da 1.An offerta iniziale delle attività di una società fallita s da un acquirente interessato scelto dalla società fallita da un pool di bidders. Tales dalle trincee a Simple Bollinger band Strategy. Figure 1 mostra che Intel rompe bordo inferiore delle Bollinger band e chiude sotto di esso il 22 dicembre Questo ha presentato un chiaro segnale che il magazzino era in ipervenduto territory. Our semplice strategia Bollinger band richiede una stretta al di sotto della banda inferiore seguito da un immediato comprare il giorno dopo giorno di negoziazione successivo non è stato fino al 26 dicembre, che è il momento in cui i commercianti sarebbero entrati loro posizioni Questo si è rivelato essere un eccellente commercio 26 dicembre ha segnato l'ultima volta che Intel avrebbe commerciare al di sotto della banda inferiore Da quel giorno in poi, Intel salito tutta la strada oltre il superiore delle Bollinger band Questo è un esempio da manuale di ciò che la strategia sta cercando for. While il movimento di prezzo non era importante , questo esempio serve per evidenziare le condizioni che la strategia sta cercando di trarre profitto da per la lettura correlate, vedere approfittando della Squeeze. Example 2 New York Stock Exchange NYX un altro esempio di un tentativo riuscito usando questa strategia si trova sul grafico del Nuovo York Stock Exchange, quando si è rotto il basso Bollinger band il 12 giugno, 2006.NYX era chiaramente in territorio oversold Seguendo la strategia, operatori tecnici sarebbero entrati i loro ordini di acquisto per NYX il 13 giugno NYX ha chiuso al di sotto del più basso Bollinger band per il secondo giorno, che può aver causato qualche preoccupazione tra gli operatori di mercato, ma questa sarebbe l'ultima volta che ha chiuso al di sotto della banda inferiore per il resto della month. This è lo scenario ideale che la strategia sta cercando di catturare Nella figura 2, la pressione di vendita è stato estrema e mentre le bande di Bollinger regolare per questo, il 12 giugno è il più pesante di vendita Aprire una posizione il 13 giugno ha permesso agli operatori di entrare a destra prima del turnaround. Example 3 Yahoo Inc YHOO In un altro esempio, Yahoo ha rotto la banda inferiore, il 20 dicembre, 2006 la strategia chiamata per un acquisto immediato del titolo della prossima day. Just commerciale come nell'esempio precedente, c'era ancora la pressione di vendita sul titolo Mentre tutti gli altri stava vendendo, la strategia prevede un buy la rottura della parte bassa della Bollinger band segnalata una condizione di ipervenduto che si è rivelata corretta, come Yahoo appena voltò il 26 dicembre, Yahoo di nuovo testato la banda inferiore, ma non ha chiuso sotto di essa Questa sarebbe l'ultima volta che Yahoo ha testato la banda inferiore in quanto marciava verso l'alto verso la banda superiore. Riding la Banda verso il basso come tutti sappiamo, ogni strategia ha i suoi inconvenienti e questo è sicuramente non fa eccezione Negli esempi che seguono, abbiamo ll dimostrare i limiti di questa strategia e cosa può accadere quando le cose non funzionano come planned. When la la strategia è corretta, le bande sono ancora interrotte e che troverete che il prezzo continua il suo declino come si cavalca la band verso il basso Purtroppo, il prezzo non rimbalzo più rapidamente, il che può portare a perdite significative nel lungo periodo, la strategia è spesso corretta, ma la maggior parte dei commercianti non saranno in grado di sopportare il declino che possono verificarsi prima della International business Machines IBM correction. Example 4 ad esempio, IBM ha chiuso al di sotto del più basso Bollinger band il 26 febbraio 2007 la pressione di vendita era chiaramente in territorio oversold il strategia chiamata per un acquisto sul titolo del giorno di negoziazione successivo Come gli esempi precedenti, il giorno di negoziazione successivo era un giorno giù questo era un po 'insolito, in quanto la pressione di vendita ha causato lo stock di scendere pesantemente la vendita ha continuato ben oltre il giorno il titolo è stato acquistato e il titolo ha continuato a chiudere al di sotto della banda inferiore per i prossimi quattro giorni di negoziazione Infine, il 5 marzo, la pressione di vendita era finita e il brodo si voltò e si diresse verso la banda centrale Purtroppo, da questo momento il danno era done. Example 5 Apple Computer Inc AAPL In un altro esempio, Apple ha chiuso al di sotto delle bande di Bollinger inferiore sulla strategia dicembre 21,2006.The chiede l'acquisto di azioni Apple il 22 dicembre il giorno dopo, il titolo ha fatto un movimento al ribasso il pressione di vendita continuato a prendere il titolo verso il basso, dove ha colpito un livello basso intraday di 76 77 più di 6 sotto la voce dopo soli due giorni dalla data in cui la posizione è stato inserito, infine, la condizione di ipervenduto è stato corretto il 27 dicembre, ma per la maggior parte dei commercianti che sono stati in grado di resistere a un prelievo a breve termine di 6 in due giorni, la correzione è di poco conforto questo è caso in cui la vendita ha continuato a fronte di territorio oversold chiaro Durante il selloff non c'era modo di sapere quando sarebbe end. What Noi imparato la strategia è stata corretta nel usando il più basso Bollinger band per evidenziare le condizioni di mercato ipervenduto Queste condizioni sono stati rapidamente corretti come le scorte tornò verso il centro Bollinger Band. There sono momenti, tuttavia, quando la strategia è corretta, ma la pressione di vendita continua durante queste condizioni, non c'è modo di sapere quando la pressione di vendita si concluderà dunque, di una protezione deve essere in vigore una volta che la decisione di acquistare è stata fatta nell'esempio NYX, lo stock è salito imperterrito dopo la sua chiusura al di sotto del più basso Bollinger band un seconda volta la strategia correttamente ci ha portato che Apple e IBM trade. Both erano diverse perché non rompere la banda inferiore e rimbalzo Invece, hanno ceduto alla vendita di ulteriori pressioni e guidato la band più in basso Questo spesso può essere molto costoso alla fine , Apple e IBM hanno fatto girare intorno e questo si è rivelato che la strategia sia corretta la strategia migliore per proteggerci da un commercio che continuerà a guidare la banda inferiore è quello di utilizzare ordini stop-loss Nella ricerca di questi traffici, è diventato chiaro che una sosta di cinque punti ti avrebbe tolto di mestieri male, ma sarebbe non ancora uscito di quelli che hanno lavorato Per ulteriori informazioni, vedere stop-Loss Order - assicurarsi di utilizzare It. Summary Acquisto sulla rottura di bordo inferiore delle Bollinger band è una strategia semplice che spesso funziona in ogni situazione, la rottura della banda inferiore era in territorio oversold la tempistica dei mestieri sembra essere il più grande Azioni problema che rompono bordo inferiore delle Bollinger band e entrare in territorio di ipervenduto faccia di vendita pesante pressione questa pressione di vendita è di solito corretto rapidamente quando questa pressione non è corretto, le scorte hanno continuato a fare nuovi minimi e continuare in territorio oversold per utilizzare in modo efficace questa strategia, una buona strategia di uscita è in ordine ordini stop-loss sono il modo migliore per proteggere si da uno stock che continuerà a guidare la banda inferiore verso il basso e fare nuove lows.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un determinato titolo o di un indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 come il Unico bancario, che proibiva alle banche commerciali di partecipare al libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta di India la rupia si compone di 1.An offerta iniziale delle attività di una società fallita s da un acquirente interessato scelto dalla società fallita da un pool di bande Bollinger bidders. Fixing bands. Bollinger sono utilizzati ampiamente nella comunità di trading e sono una chiave componente di molti strategie di trading per loro natura, le bande di Bollinger offrono un particolare punto di vista del mercato, ma che la prospettiva non è esente articolo drawbacks. This presenterà un nuovo approccio al concetto di fascia commerciale con l'obiettivo di affinare la messa a fuoco di questa classe di indicatore significativamente Entrambi sono validi e condividere un patrimonio comune, ma sono molto diversi in fase di valutazione e in applicazione La derivazione qui viene definito un gruppo di volatilità questo articolo spiega il motivo per cui questa derivazione è necessario e come è costruito e fornire prova preliminare di alto livello results. Although le bande di volatilità sono originali nella progettazione ed esecuzione, sono stati ispirati dal lavoro di Dennis McNicholl s per migliorare le bande di Bollinger alla fine del 1990 bande di Bollinger Meglio, ottobre 1998.Houston, abbiamo un problema popolare da John Bollinger, che ha dato loro il loro nome, le bande di Bollinger sono semplicemente un terreno di un multiplo della deviazione standard del prezzo dalla sua media mobile semplice SMA, sia sopra che sotto Con l'uso di deviazione standard, dobbiamo ragionevolmente aspettarci che la distribuzione del prezzo attorno alla media devono essere conformi alla normalità statistica, o avvicinarsi a it. Unfortunately, questo non è il caso per le bande di Bollinger e ha portato a una ricerca per risolvere il problema sulla base di osservazioni di bande di Bollinger, qui sono alcune delle questioni che sono sellati con elevato ritardo, come quasi tutti gli indicatori SMA-based sono conseguenza, l'utente deve essere consapevole del ritardo in quello che la band present. They non busta prezzo in modo coerente con una distribuzione gaussiana Cioè, 68 2 dei prezzi si deve trovare all'interno di un unico standard deviazione della media campionaria, 95 4 dei prezzi si deve trovare entro due deviazioni standard della media, ecc Questo sarà descritto come il rapporto prezzo banda Mentre si può discutere se le variazioni di prezzo giornaliere sono distribuiti normalmente, il rapporto di Bollinger prezzo banda può Va detto per offrire poca o nessuna informazione da un rapporto prezzo banda probabilistica perspective. The non è scalare invariante Cioè, il rapporto prezzo banda da un dato deviazione standard non rimanga costante aumento orizzonti temporali, ad esempio, vedere il seguente basata su SP 500 i prezzi con 2xSD banding.160-bar Bollinger rapporto banda bande Prezzo 83 7.80-bar rapporto banda di Bollinger bands Prezzo 86 2.20-bar rapporto banda di Bollinger bands Prezzo 88 5. il movimento delle bande contro la media mobile non correlano con la volatilità storica Seeing come bande di Bollinger sono destinati, in parte, per riflettere i cambiamenti della volatilità, si tratta di un issue. Thankfully, questi problemi possono essere risolti in modo pratico affrontando sistematicamente ciascuno di questi problemi, a loro volta, possiamo costruire un indicatore che integra, piuttosto che sostituisce le bande di Bollinger e fornisce un utile strumento di trading aggiuntivo la soluzione è anche più semplice di bande anticipated. Volatility vediamo come queste cosiddette bande volatilità risolvere alcuni di questi problemi prima di spiegare come le bande sono costruiti Forse il modo migliore per dimostrare questo è con un grafico vedere soluzione volatile, left. In questo grafico della SP 500, s chiaro come strettamente le bande di volatilità abbraccio variazioni dei prezzi relativi alle rotazioni lente e talvolta selvaggia e in largo delle bande di Bollinger bands volatilità raggiungere questo obiettivo attraverso l'applicazione di un basso ritardo media mobile e calcolando la deviazione standard di prezzo contro che spostando Nota media che la funzione di deviazione standard standard è uno strumento inadeguato per questo il risultato è che commerciano fasce a basso ritardo Let s vedere come effettivamente queste bande incapsulare SP prezzi 500 a rapporto banda bande di volatilità dei prezzi 2xSD.160-bar 94 6,80-bar rapporto di bande di volatilità dei prezzi di banda 95 3.20-bar rapporto banda bande di volatilità dei prezzi 95 7.To convalidare questo punto diamo s dare un'occhiata ai numeri per la volatilità 1xSD.160-bar rapporto banda fasce di prezzo 65 0.80-bar rapporto rapporto bande di volatilità dei prezzi di banda 66 9.20 bar bande di volatilità dei prezzi di banda 67 8.